7 Term Henderson Moyenne Mobile

Introduction à l'itération B (Tableau B7), itération C (Tableau C7) et itération D (Tableau D7 et Tableau D12), la composante du cycle Tendance est extraite d'une estimation de la série désaisonnalisée en utilisant Les moyennes mobiles Henderson. La longueur du filtre Henderson est choisie automatiquement par X-12-ARIMA en deux étapes. Le choix automatique de l'ordre de la moyenne mobile est basé sur la valeur d'un indicateur appelé ratio qui mesure l'importance de la composante irrégulière dans la série. Plus la composante irrégulière est forte, plus l'ordre de la moyenne mobile est élevé. La procédure utilisée pour chaque itération est très similaire, les seules différences étant le nombre d'options disponibles et le traitement des observations aux deux extrémités de la série. La procédure ci-dessous s'applique aux séries chronologiques mensuelles. Choix automatique de la partie ndash du filtre Henderson B Tout d'abord, le cycle tendanciel est calculé à l'aide d'une moyenne mobile à Henderson de 13 termes comme suit: Ensuite, dans le cas additif, la composante irrégulière est extraite en soustrayant le cycle tendanciel de la série désaisonnalisée. Pour la décomposition multiplicative, une composante irrégulière est extraite en divisant les séries désaisonnalisées par cycle tendanciel. Pour calculer le ratio, une première décomposition de la série SA (désaisonnalisée) est calculée. Pour les composantes C (cycle tendanciel) et I (irrégulier), la moyenne des valeurs absolues des taux de croissance mensuels (modèle multiplicatif) ou mensuelle (modèle additif) est calculée. Les observations au début et à la fin de la série chronologique qui ne peuvent pas être lissées par des moyennes mobiles de Henderson à 13 termes symétriques sont ignorées. Si le rapport est inférieur à 1, une moyenne mobile à Henderson de 9 termes est choisie autrement, une moyenne mobile à Henderson de 13 termes est sélectionnée. Le cycle tendanciel est calculé en appliquant un filtre de Henderson sélectionné à la série désaisonnalisée du tableau B6. Les observations au début et à la fin de la série temporelle qui ne peuvent être calculées au moyen de filtres Henderson symétriques sont estimées par des moyennes mobiles asymétriques ad hoc. Choix automatique du Henderson filter ndash partie C et D Tout d'abord, le cycle tendanciel est calculé à l'aide d'une moyenne mobile à Henderson de 13 termes comme suit: Ensuite, dans le cas additif, la composante irrégulière est extraite en soustrayant le cycle tendanciel de la variation saisonnière séries. Pour la décomposition multiplicative, la composante irrégulière est extraite en divisant les séries désaisonnalisées par cycle tendanciel. Pour calculer le ratio, une première décomposition de la série SA (désaisonnalisée) est calculée. Pour les composantes C (cycle tendanciel) et I (irrégulier), la moyenne des valeurs absolues des taux de croissance mensuels (modèle multiplicatif) ou mensuelle (modèle additif) est calculée. Les observations au début et à la fin de la série chronologique qui ne peuvent pas être lissées par des moyennes mobiles de Henderson à 13 termes symétriques sont ignorées. Si le rapport est inférieur à 1, une moyenne mobile à Henderson de 9 termes est sélectionnée si le ratio est supérieur à 3,5, une moyenne mobile de Henderson de 23 termes est sélectionnée, sinon, une moyenne mobile à Henderson de 13 termes est sélectionnée. Le cycle de tendance est calculé en appliquant un filtre de Henderson sélectionné aux séries désaisonnalisées du tableau C6, tableau D7 ou tableau D12, en conséquence. Aux deux extrémités de la série, où un filtre central d'Henderson ne peut pas être appliqué, on utilise les poids des extrémités asymétriques pour le filtre à Henderson (Note) Comme la série du Tableau C1 a été ajustée pour des valeurs extrêmes, on s'attend à ce que la volonté Être plus petit que celui calculé dans la partie B. Le choix manuel du filtre Henderson X-12-ARIMA permet de choisir manuellement toute moyenne mobile de Henderson numérotée pour l'estimation finale du cycle tendanciel. L'utilisateur peut également modifier le filtre Henderson par défaut asymétrique appliqué aux observations aux deux extrémités de la série temporelle. Détermine si les prévisions sont incluses dans certains tableaux envoyés à l'ensemble de données de sortie. Si OUTFORECAST est spécifié, les valeurs de prévision sont incluses dans les données de sortie des tableaux A6, A7, A8, A9, A10, B1, D10, D10B, D10D, D16, D16B et D18. La valeur par défaut est de ne pas inclure les prévisions. SEASONALMAS3X1 SEASONALMAS3X3 SEASONALMAS3X5 SEASONALMAS3X9 SEASONALMAS3X15 SEASONALMASTABLE SEASONALMAX11DEFAULT SEASONALMAMSR indique quelle est la moyenne mobile saisonnière (également appelée filtre saisonnier) pour estimer les facteurs saisonniers. Ces moyennes mobiles saisonnières sont des moyennes mobiles. Ce qui signifie qu'une moyenne simple à terme est prise d'une séquence de moyennes simples à terme consécutif. X11DEFAULT est la méthode utilisée par le programme X-11-ARIMA des bureaux de recensement des États-Unis. La valeur par défaut pour PROC X12 est SEASONALMAMSR, qui est la méthodologie du programme Statistiques Canadas X-11-ARIMA88. Le tableau 34.7 décrit les options de filtrage saisonnier disponibles pour la série entière: Tableau 34.7 Options et descriptions des filtres saisonniers X-12-ARIMA Description du filtre Tableau 34.8. Est la moyenne théorique de la composante irrégulière et sont les estimations respectives de l'écart-type de la composante irrégulière avant et après l'élimination des valeurs extrêmes. Les estimations de l'écart-type et varient par rapport à, et elles sont les mêmes si aucune valeur extrême n'est supprimée. S'ils sont différents (lt), la première ligne du tableau 34.8 est réévaluée avec. Dans le cas particulier où la limite inférieure est égale à la limite supérieure, le poids est pour la limite inférieure. Et autrement. Pour plus d'informations sur la façon dont les valeurs irrégulières extrêmes sont traitées dans les calculs X11, voir Ladiray et Quenneville 2001. pp. 5368, 122125. spécifie la moyenne mobile de Henderson utilisée pour estimer le cycle de tendance final. Tout nombre impair supérieur à un et inférieur ou égal à 101 peut être spécifié, par exemple, TRENDMA23. Si l'option TRENDMA n'est pas spécifiée, le programme sélectionne une moyenne mobile de tendance basée sur les caractéristiques statistiques des données. Pour les séries mensuelles, une moyenne mobile Henderson de 9, 13 ou 23 termes est sélectionnée. Pour les séries trimestrielles, le programme choisit soit une moyenne mobile Henderson de 5 à 7 ans. TYPESA TYPESUMMARY TYPETREND spécifie la méthode utilisée pour calculer la série finale désaisonnalisée (tableau D11). La méthode par défaut est TYPESA. Cette méthode suppose que la série originale n'a pas été corrigée des variations saisonnières. Pour la méthode TYPESUMMARY, le cycle de tendance, le jour irrégulier, le jour de bourse et les facteurs de vacances sont calculés, mais non retirés de la série désaisonnalisée. Ainsi, pour TYPESUMMARY, le tableau D11 est le même que la série originale. Pour TYPETREND, les jours de bourse, les jours fériés et les facteurs d'ajustement antérieurs sont retirés de la série originale pour calculer les séries désaisonnalisées (tableau D11) et sont également utilisés dans le calcul de la tendance finale (tableau D12). Énumère les types de facteurs d'ajustement antérieurs, obtenus des relevés EVENT, REGRESSION et OUTLIER, qui doivent être supprimés de la série finale désaisonnalisée. Les outliers additifs sont supprimés en spécifiant FINALAO. Le changement de niveau et les valeurs aberrantes de la rampe sont supprimés en spécifiant FINALLS. Les valeurs aberrantes de changement temporaire sont supprimées en spécifiant FINALTC. Tous les précédents sont supprimés en spécifiant FINALALL ou en spécifiant toutes les options entre parenthèses, FINAL (AO LS TC). Si cette option n'est pas précisée, la série finale désaisonnalisée contient ces effets. FORCETOTALS FORCEROUND FORCEBOTH précise que la série corrigée des variations saisonnières doit être modifiée de façon à: a) forcer les totaux annuels des séries désaisonnalisées et de la série originale à être identiques (FORCETOTALS); b) ajuster les valeurs désaisonnalisées pour chaque année civile afin Que la somme de la série arrondie désaisonnalisée pour toute année est égale au total annuel arrondi (FORCEROUND), ou (c) d'abord imposer les totaux annuels, puis la série ajustée (FORCEBOTH). Lorsque FORCETOTALS est spécifié, les écarts entre les totaux annuels sont répartis sur les valeurs désaisonnalisées d'une manière qui préserve approximativement les mouvements d'un mois à l'autre (ou d'un trimestre à l'autre) de la série originale. Pour plus de détails, voir Huot (1975) et Cholette (1979). Cette procédure de forçage n'est pas recommandée si le schéma saisonnier change ou si l'ajustement du jour ouvrable est effectué. Le fait de forcer les totaux corrigés des variations saisonnières à être les mêmes que les totaux annuels des séries initiales peut dégrader la qualité de l'ajustement saisonnier, surtout lorsque le schéma saisonnier est en cours de changement. Il n'est pas normal que l'ajustement du jour ouvrable soit effectué parce que l'effet cumulatif du jour de bourse sur une année est variable et modérément différent de zéro.7 moyen terme de henderson Pour plus d'informations, voir X-11 Méthode II du Recensement de l'ajustement saisonnier. Passive Investing - La preuve, Partie 4: Diversification finale 7 terme moyenne mobile de Henderson. 7,28 de ces contribuables résident 2011 countys vivaient dans d'autres comtés en 2010 (, 410 revenu ajusté moyen ajusté) Ici: 7.28Tennessee moyen: 6.50 7 terme moyenne mobile de henderson. 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Le MCD (QCD) est calculé comme l'intervalle moyen auquel les changements dans la composante aléatoire sont égaux aux changements dans la composante du cycle tendanciel