Forex Mm Stratégie

Je suis venu à la conclusion que, afin de crack ce Forex ouvert je devais changer une chose. Ma mauvaise gestion conservatrice de l'argent. Nous connaissons tous MM. Ou du moins nous devrions. Si votre un newbie ne pas lire après ce Point Go lire ce que vous devez faire (selon tout le monde qui a jamais vécu). Ce que j'ai besoin est quelqu'un qui a (ou peut concevoir) le programme de MM le plus agressif, fou, absolument insensé que le monde ait jamais vu. Pensez-y comme ceci: Si je vous ai dit (garanti) que les 95 prochains Vous prendre serait de retour une sorte de profit, serait-ce que le changement de votre stategy MM que vous utilisez aujourd'hui, Juste un peu, beaucoup, ou complètement impatients de vous répondre et merci à l'avance. (Laissez les flammes commencer) Polishing my crystal ball Inscrit en mars 2004 Statut: Magic Man 3,451 Messages des milliers d'heures, il faut moins de 100 heures pour lire les trois livres Ralph Vinces et Fred Gehms ainsi qu'ils ont battu le sujet d'une pâte morte, Id être incroyablement impressionné de voir quelqu'un ici construire une stratégie de MM avec des mathématiques plus sophistiqués que ceux présentés dans ces livres. Moi, je ne reçois plus de fantaisie, une norme R i ont trouvé à travailler mieux (après avoir été dans quelques grands cercles). Détendez-vous et soyez heureux. Après des milliers d'heures de travail sur un programme en Excel, je suis venu à la conclusion que, afin de crack ce Forex ouvert je devais changer une chose. Ma mauvaise gestion conservatrice de l'argent. Nous connaissons tous MM. Ou du moins nous devrions. Si votre un newbie ne pas lire après ce Point Go lire ce que vous devez faire (selon tout le monde qui a jamais vécu). Ce que j'ai besoin est quelqu'un qui a (ou peut concevoir) le programme de MM le plus agressif, fou, absolument insensé que le monde ait jamais vu. Pensez-y comme ceci: Si je vous ai dit (garanti) que les 95 prochains Vous prendre serait de retour une sorte de profit, serait-ce que le changement de votre stategy MM que vous utilisez aujourd'hui, Juste un peu, beaucoup, ou complètement impatients de vous répondre et merci à l'avance. (Laissez les flammes commencer) Commerce 40 de votre compte, et ajustez votre taille de commerce depdning sur votre taille de compte ainsi si vous avez un compte 1k .. commercial 400 dollars (ou 4 lots mini) laisse dire que vous obtenez 100 pips hors de ce commerce Vous avez maintenant 1400 dollars, maintenant sur votre prochain commerce 560 dollars (ou 5,6 mini lots) et de continuer à s'adapter comme ça. Si vous perdez de l'argent, le commerce moins .. toujours le garder à 40 Thats assez agressive .. je vais habituellement pour 10-20 pips un commerce si je commerce que MM plan. Mais vous devez avoir une bonne idée du marché si vous allez essayer de l'utiliser .. surtout tous les jours Certaines personnes l'appellent jeu .. je l'appeller trading avec des boules. La chose tout darn est aléatoire et un risque de toute façon Rien n'est difficile, certaines choses prennent juste plus de temps et de discipline. Commerce 40 de votre compte et ajustez votre taille de commerce depdning sur votre taille de compte ainsi si vous avez un compte 1k .. commercer 400 dollars (ou 4 lots mini) laisse dire que vous obtenez 100 pips hors de ce commerce que vous avez maintenant 1400 dollars, Maintenant sur votre prochain commerce 560 dollars (ou 5,6 mini lots) et de continuer à s'adapter comme ça. Si vous perdez de l'argent, le commerce moins .. toujours le garder à 40 Thats assez agressive .. je vais habituellement pour 10-20 pips un commerce si je commerce que MM plan. Mais vous devez avoir une bonne idée du marché si vous allez essayer de l'utiliser .. surtout tous les jours Certaines personnes l'appellent jeu .. je l'appeller trading avec des boules. La chose tout darn est aléatoire et un risque de toute façon je ne suis pas un joueur, Im un investisseur. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps dans le garage Garagequot à la recherche des bons outils pour le faire. J'ai été un commerçant toute ma vie et vous avez besoin de la bonne pour un travail particulier. 40 pour commencer le premier métier peut fonctionner, puis l'échelle dans toutes les 20 pips. Je ne pouvais jamais comprendre pourquoi quelqu'un avec 1000 dans un compte utiliserait 20 et laissez le reste ont un jour férié Merci pour votre entrée Polissage ma boule de cristal Le Kelly Criterion ou The Kelly Formula offre la capacité de déterminer la gestion de l'argent plus agressive sans sacrifier tous les sens De la raison. La règle de pouce rapide étant edgeodds, le bord étant combien vous vous attendez à gagner. Donc, si votre objectif est de 20 pips et votre système a prouvé qu'il peut atteindre ce 20 pips, 80 du temps, vous diviser 20 par 80 pour 0,25, 25 de votre capital devrait être utilisé sur un pari pour parvenir à une composition optimale Sans risquer la ruine totale. Malheureusement, cela ne prend pas en compte la psychologie humaine individuelle. Ce système produira des tirages sévères, même si votre système fonctionne comme prévu et fournit 20 pips, 80 du temps, vous verrez quand même des tirages dépassant 50, cela pourrait causer beaucoup de jeter dans la serviette et d'arrêter le processus, ce qui annule leur original Intention de maximiser leurs gains. Je ne suis pas un joueur, je suis un investisseur. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps dans le garage Garagequot à la recherche des bons outils pour le faire. J'ai été un commerçant toute ma vie et vous avez besoin de la bonne pour un travail particulier. 40 pour commencer le premier métier peut fonctionner, puis l'échelle dans toutes les 20 pips. Je ne pouvais jamais comprendre pourquoi quelqu'un avec 1000 dans un compte utiliserait 20 et laissez le reste ont un jour férié Merci pour votre contribution Point intéressant que vous essayez de faire. Sans doute le quotuse 20 de 1000quot est le risque 2, mais 2 risque ne signifie pas nécessairement que vous êtes seulement quotinvestingquot 20 de 1000. Cela signifie que vous êtes seulement prêt à perdre 20 pour chaque 1000. D'un point de vue investisseurs, thats environ aussi sûr que vous pouvez obtenir. Cependant, vous pourriez toujours quotinvestquot 500 de vos 1 000 pour 1 lot de l'USDJPY à 200: 1 levier et aussi longtemps que vous ne perdez plus d'environ 3 pips, youd toujours être bien. Son tout sur la perspective. Je pense que votre quotrule de calcul de pouce est un peu quotSTRANGEquot. À partir de votre formule d'exemple. Dites si je vis 20PIPs et le système a prouvé qu'il gagne 90 de temps, alors je devrais investir 22 de capital. Dites si elle gagne 10 fois, alors je devrais investir 200 de capital. Le Kelly Criterion ou The Kelly Formula offre la possibilité de déterminer la gestion de l'argent la plus agressive sans sacrifier tout sens de la raison. La règle de pouce rapide étant edgeodds, le bord étant combien vous vous attendez à gagner. Donc, si votre objectif est de 20 pips et votre système a prouvé qu'il peut atteindre ce 20 pips, 80 du temps, vous diviser 20 par 80 pour 0,25, 25 de votre capital devrait être utilisé sur un pari pour parvenir à une composition optimale Sans risquer la ruine totale. Malheureusement, cela ne prend pas en compte la psychologie humaine individuelle. Ce système produira des tirages sévères, même si votre système fonctionne comme prévu et fournit 20 pips, 80 du temps, vous verrez quand même des tirages dépassant 50, cela pourrait causer beaucoup de jeter dans la serviette et d'arrêter le processus, ce qui annule leur original Intention de maximiser leurs gains. Point intéressant que vous essayez de faire. Sans doute le quotuse 20 de 1000quot est le risque 2, mais 2 risque ne signifie pas nécessairement que vous êtes seulement quotinvestingquot 20 de 1000. Cela signifie que vous êtes seulement prêt à perdre 20 pour chaque 1000. D'un point de vue investisseurs, thats environ aussi sûr que vous pouvez obtenir. Cependant, vous pourriez toujours quotinvestquot 500 de vos 1 000 pour 1 lot de l'USDJPY à 200: 1 levier et aussi longtemps que vous ne perdez plus d'environ 3 pips, youd toujours être bien. Son tout sur la perspective. Mrmikal, Merci pour votre réponse. Oui perspective, tout le monde est différent, de cela il n'y a aucun doute. Permet de prendre deux commerçants avec le même objectif, mais différentes façons de s'y prendre. Fred l'agriculteur aime faire ce que tout le monde fait, il prend un métier avec 3 lots, prend un profit à la cible 1, 20, décroche un à la cible 2, 40, et ferme le métier à la cible 3 pour 60. Résultat 120. Grand commerce Fred Maintenant Ivan l'investisseur a le même but, mais va comme ça. Prend le commerce avec 1 lot, à 20 il ajoute 1 lot, à 40 il ajoute un autre lot et ferme le commerce à plus 60. Résultat 120. Grand commerce Ivan YEH alors quoi. Ils ont tous deux fait 120 pips. Sur la valeur faciale thats vrai. Mais ce qui était à risque Fred était prêt à perdre 30 si le commerce est allé contre lui avant sa première cible de profit est frappé (Oh N ° a que vraiment vous est arrivé) Ivan d'autre part était prêt à perdre 10 en prenant le même scénario . Différents coups pour différentes personnes. Polissage de ma boule de cristal Le Kelly Criterion ou The Kelly Formula offre la possibilité de déterminer la gestion de l'argent la plus agressive sans sacrifier tout sens de la raison. La règle de pouce rapide étant edgeodds, le bord étant combien vous vous attendez à gagner. Donc, si votre objectif est de 20 pips et votre système a prouvé qu'il peut atteindre ce 20 pips, 80 du temps, vous diviser 20 par 80 pour 0,25, 25 de votre capital devrait être utilisé sur un pari pour parvenir à une composition optimale Sans risquer la ruine totale. Malheureusement, cela ne prend pas en compte la psychologie humaine individuelle. Ce système produira des tirages sévères, même si votre système fonctionne comme prévu et fournit 20 pips, 80 du temps, vous verrez quand même des tirages dépassant 50, cela pourrait causer beaucoup de jeter dans la serviette et d'arrêter le processus, ce qui annule leur original Intention de maximiser leurs gains. Je dois accepter ici, mais faites-vous une faveur si vous utilisez cela et laissez-vous un peu de mou pour gérer à travers les tirages. Bien que théoriquement, vous ne pouvez jamais perdre tout votre argent, il peut atteindre un point où vous n'avez pas assez pour le commerce. C'est un préjugé très important quand vous avez 95 victoires. Habituellement, pour les systèmes comme celui-ci, les chances de perdre 2 ou 3 dans une rangée sont très faibles, mais avec le temps cela va se produire et peut se produire grand. Quand il le fait, vous perdez gros. En outre, à mesure que vos métiers progressent, continuez à mettre à jour vos valeurs. C'est tout. L'homme qui gratte le cul ne doit pas mordre les ongles J'ai regardé le lien et suivra avec la formule La formule devrait être calculée comme Max investissement edgeodd comme défini par le système Kellys Comment quotcorrectement calculer le quotedgeot et le quotoddquot Par exemple, vous êtes Trading avec un effet de levier de 100: 1 (donc tous les 100, vous pouvez placer un minilot, et chaque PIP sera 1), vous avez un système qui visent 20PIPs, quotwith un stoploss de 20PIPsquot et correct pour 80 du temps. Edge: (200.8-200.2) 1000.12 (gagnant PIPswinning chance-losing PIPslosing chance) (allocation de levier) Odd: 20201 gagnant PIPslosing PIP Edgeodd 0.12 Un autre exemple, 50: 1 levier, 20PIPS gagner, 20PIPs stoploss, correcte 60 de temps Edge: 200.6-200.4) 2000.02 Odd: 20201 Edgeodd 0.02 Un autre exemple, 400: 1 de levier, 20PIPs gagner, 200PIPs stoploss, correcte 95 de temps Edge: (200.95-2000.05) 2000.045 (Pourquoi divisez-le par 200, devrait-il être 25. Vous ne pouvez pas avoir 200PIPs stoploss avec votre minilot 25 et 1, vous devez avoir 200) Odd: 202000.1 Edgeodd 0.45 Je peux continuer et sur Hope that helps Je pense que votre quotrule de calcul thumbquot est un peu quotSTRANGEquot. À partir de votre formule d'exemple. Dites si je vis 20PIPs et le système a prouvé qu'il gagne 90 de temps, alors je devrais investir 22 de capital. Dites si elle gagne 10 fois, alors je devrais investir 200 de capital. Le Kelly Criterion ou The Kelly Formula offre la possibilité de déterminer la gestion de l'argent la plus agressive sans sacrifier tout sens de la raison. La règle de pouce rapide étant edgeodds, le bord étant combien vous vous attendez à gagner. Donc, si votre objectif est de 20 pips et votre système a prouvé qu'il peut atteindre ce 20 pips, 80 du temps, vous diviser 20 par 80 pour 0,25, 25 de votre capital devrait être utilisé sur un pari pour parvenir à une composition optimale Sans risquer la ruine totale. Salut, les gens me laisser ajouter mes 2 cents. La formule de Kelly ne s'applique pas au forex car la probabilité dans une série d'événements varie. Cependant, j'ai travaillé sur ce problème (wwhich VAR maximise équité courbe) il ya quelque temps et je crois que j'ai trouvé une solution. Voici la version la plus simple de celui-ci: valeur VAR risque moyen de capital total risqué dans un seul métier. X (n) résultat d'un n-ième commerce de pépins (spread inclus). C (n) C (n) C (n) C (n) 1 C (n-1) Appelez-le levier du marché informe combien vous avez augmenté VAR VAR elle-même. Mettez tous vos métiers dans Excel et appliquez cette formule en utilisant divers VAR (suggéré: de 0,02, pas 0,02 à 0,30) Vous recevrez une certaine sorte d'une courbe de cloche avec un maximum clair (par exemple laissez-le 0,20) (les maximums réels m'étonnent presque toujours) Divisez la distance au maximum en quatre parties égales. A 0-0,05, B 0,06-0,10, C 0,11-0,15, D 0,16-0,2 B semi-agressif, C et D maximisent la courbe de capitaux propres. Les données réelles sont meilleures que les backtests, c'est évident. Quantité minimale de métiers 100. La formule ci-dessus est grande pour EA. Naturellement SL et VAR pourraient varier avec n et le problème devient non trivial - nous essayons de trouver un maximum d'une fonction scalaire sur multidimensionnel manifold. Il ya quelque temps, j'ai prévu de lancer un fil séparé sur ce, si vous le souhaitez Ill faire, avec des exemples et des réponses. J'ai laissé tomber l'idée principalement parce que l'anglais n'est pas ma première langue et im toujours avoir des problèmes fondamentaux avec elle. Mais si vous supportez ce mal, faites-le. Quidquid latine dictum sit altum viditur Je suis resté avec vous à peu près tout le chemin jusqu'à ce que nous avons frappé le collecteur, le seul manifold Ive jamais entendu parler est sous ma voiture))))) Mettez ici votre série de métiers (nombre de pips et SL) Et Ill vous montrer la courbe d'équité et d'expliquer comment le maximiser. En première approximation, j'utilise SL rigide. Vous pouvez également obtenir la courbe d'équité C (VAR) dans metatrader mettant le paramètre de risque de 0,02 à par exemple 0,30. Cela prend plus de temps, mais est encore mieux si votre SL dépend des conditions du marché. Quidquid latine dictum sit altum viditurMM Simulation Pour récupérer les pertes est un vieux rêve des joueurs, mais si le retour attendu d'une stratégie est supérieure à 1, on peut essayer d'optimiser l'utilisation de leur dépôt. C'est une affaire très compliquée, par exemple, un winnig stratey 40 et perdre 10 avec une probabilité de gain de 0,25 a un comportement totalement différent que celui gagnant 10 et perdant 10 avec 0,57 comme probabilité de victoire, mais les deux ont le même rendement attendu 1,33 . S'il y a de grands mathématiciens ici qui peuvent prédire comment leur système fonctionnera jusqu'à l'année prochaine, je ne suis pas très intelligent. C'est pourquoi j'ai écrit cette feuille Excel pour simuler les comportements de quelques techniques, les plus connues, pour les étudier et les comparer. Si l'on peut lire entre les lignes des graphiques, il ya beaucoup de choses intéressantes à découvrir. L'idée est de générer une séquence aléatoire de gain et de perte de métiers basée sur une statistique d'entrée, et de voir ce qui arrive aux comptes, chacun étant géré par un système particulier et en utilisant la même séquence. Les calculs des comptes sont faits par des formules, il est donc facile de modifier l'un d'eux ou d'en ajouter un nouveau, afin que chacun puisse tester son propre système. Chaque série fait en fait 1000 métiers, mais en dupliquant les dernières lignes, il est possible d'aller bien plus que cela. Il est possible de modifier les paramètres d'entrée (les cellules vertes) indépendamment de la séquence aléatoire, ce qui est utile pour voir comment leurs impacts sur la performance sont les comptes sont recalculés à la volée si cela est coché dans les options Excels. Maintenant, cet outil est la version 1. La prochaine étape sera de générer de nombreuses séries de séquences aléatoires de sorte qu'il sera possible d'étudier statistiquement les systèmes (par exemple, pour connaître le nombre de métiers qu'il peut faire, ou le dépôt initial, avant Ayant une probabilité de plantage de 0,9). L'étape suivante sera d'écrire un optimiseur Monte Carlo complet des paramètres d'entrée pour un système donné. Je laisse ceux qui sont intéressés à jouer un peu avec ce jouet, et nous continuerons la discussion après. Tous les commentaires ou suggestions sont les bienvenus Je sais que nous ne sommes pas sur le meilleur des termes avec eachother mais encore j'aime faire une certaine contribution à votre sujet. Mon système est un système radom. Je voudrais même le commerce d'un générateur de commerce aléatoire. Je l'ai fait exprès. La raison à propos est tat I tryed pendant 13 ans à chercher un système qui aurait un avantage qui montre une fiabilité de plus de 50 et avec une victoire avg qui doit être plus grand que l'avg. perte. Sorcière après 13 ans je accpet maintenant comme beeing impossible). C'est aussi ce que 99,99 de la communauté commerciale essaie avec tous les problèmes que nous connaissons. Ils ne peuvent être rentables avec un tel système vrai MM. J'ai donc décidé à un moment donné de concentrer tout sur le MM au lieu d'un -50 et une victoire avg qui serait - égale à l'avg. perte. Cela signifie que vous ne cherchez plus d'indicateurs qui seraient appelés à être rentables là-dedans parce qu'ils n'existent pas. PAS 1 indicateur là-bas. J'ai donc cherché un générateur de commerce aléatoire. Sorcière que j'ai trouvée. Mon système pourrait être regardé de la même manière que l'on va tous les autres 15min de long ou court quelle que soit la tendance serait. (Long à 08.00h court à 08.15h de nouveau à 08.30h, etc.) et avec un TP sur cette position qui est égal au TP. Si le prix se déplace aléatoirement (permet lforget sur le kurtosis et skewdness et Hursts), alors cela devrait conduire sur une plus longue période de négociation à une situation parfaite BE moins le coût de négociation et slipage. Pour revenir à mon générateur de commerce aléatoire. Nous avons maintenant au total - 450 métiers de sorcière donne déjà une assez bonne idée et assez d'exemples pour faire des conclusions intéressantes. Avec les caractéristiques techniques que nous avons, le hitratio près de 50 et avg ratio winloss qui est seulement légèrement supérieur à 1 et si nous utilisons maintenant pure logiques, alors nous devrions voir que notre système devrait montrer de toutes sortes de métiers presque le même montant. Je veux dire par ce que nous shgould voir plus ou moins le même montant des métiers qui ont 10pip bénéfices que 10 pips perte. La même chose pour le bénéfice 20 pips, nous devrions voir - la même quantité de métiers qui loos 20pips. Et pour 30a dn pour 40 et pour 50 et pour 60. Je suis également très intéressé pourquoi notre système produit tant de profit et presque toujours après un plan de rétablissement de MM. Parce que ce plan de récupération MM mathématiques devrait conduire à une situation BE. Si je regarde les métiers qui produisent plus de 25 pips de profit et plus de 25 pips de perte, puis il ya quelque chose de vraiment étrange qui n'est plus en ligne ou selon les lois d'un générateur de commerce aléatoire. 1ère) Il ya 77 métiers qui ont pris plus de 25pips bénéfice et seulement 35 métiers qui ont plus de 25pips perte (n'oubliez pas que nous n'utilisons pas un MM comme d'autres systèmes avec une cible de profit qui devrait être plus grand que la règle SL. Et la règle SL sont égales entre elles). 2e) Dans les métiers qui prennent plus de 25 pips de profit que nous sommes avec un avg de 15,6 contrats et sur les métiers que nous perdons, nous avons un AVG. De 6,7 contrats. 3e), nous avons seulement 1 trading perdant qui a 40 pips perte et aucun autre métiers qui ont plus de 40 pips perte. Sur le côté gagnant, nous avons 27 métiers qui ont 40 ou plus de profit pips. Nous allons même jusqu'à 69 pips pour un commerce rentable. Inclus J'ai une feuille de calcul qui contiennent tous nos métiers acceptent la 1ère semaine. Vous trouverez une page qui s'appelle Simba où j'ai fait un graphique pour regarder le poids des métiers qui ont plus de 25 pips de perte ou de profit. Multiplié aussi avec les acontracts qu'ils étaient dans ce moment. Il est plus surprenant de voir que le poids pour les métiers gagnants est beaucoup plus grand que ceux des pertes. Donc personnellement et après avoir regardé à ces résultats, je crois qu'il n'y a aucun moyen de mettre nos résultats dans un simulateur Monte Carlo ou générateur de commerce aléatoire parce qu'il ya quelque chose qui n'est pas aléatoire. Encore une fois, le montant des métiers plus de 25pips de perte et de profit et de ne pas oublier le double des contrats avg sur le côté gagnant, puis sur le côté perdant. Si je calcule le taux de succès sur SEULEMENT ces métiers particuliers puis si donne un hitratio de 68 et un avg. Ratio de gain de 5,1 Encore une fois ceci ne fait aucune raison logique parce que tous les métiers devraient montrer les mêmes résultats avec un générateur aléatoire de commerce qui a une règle de TP et une règle de SL qui sont égales. Espérons que ces résultats peuvent vous aider un peu. Cordialement. IGoR Simba, merci beaucoup pour votre encouragement et vos suggestions Sur les points 1,2,4, je travaille déjà sur la version 2 qui les inclura. Ci-dessous un aperçu de l'estimateur ruine, brrr. Mais je ne publie toujours pas cette version parce qu'elle n'est pas encore terminée. Je ne suis pas très compétent en statistique, donc ma principale difficulté est de savoir quel type de fonction je devrais utiliser pour interpréter les résultats et obtenir des informations fiables et significatives. Par exemple, pour trouver la durée moyenne de vie d'un système, est-il préférable de travailler avec les centiles ou la moyenne géométrique. Réduit ou non, et si oui combien. etc. A propos du point 3, il est partialy fait comme il est en v1: on peut choisir la taille de lot de départ statique pour les autres systèmes que Compound. Mais j'ai ce problème: risquer 19 par lot (par exemple) signifie que, avec un risque de 2 sur un compte 5k, on peut commencer par 5 lots. Mais cela signifie-t-il que pour Martingale ou dAlembert, la taille minimale de lot suivra le même calcul. Il me semble que cela ressemble à une superposition de deux systèmes. Ou devrions-nous considérer simplement que l'unité de lot est 5 Quoi qu'il en soit, je suis sûr que nous allons trouver quelque chose de vraiment utile avec l'aide d'un grand cerveau ici Merci pour votre contribution. Je suis heureux que vous ne placez pas cette discussion sur un niveau de combat: ni vous ni moi ne sommes ici pour cela. Oui, c'est très intéressant de voir que votre MM récupérer beaucoup plus que les pertes, et j'ai une idée sur. Essayer de récupérer les pertes signifie pour tout système que la taille de pari augmente avec le DD il n'y a pas d'autre façon et c'est notre hypothèse (contrairement à la composition qui ne tente pas de récupérer les pertes). Donc, Bet F (DD), et nous cherchons la meilleure fonction F (). Maintenant, le graphique de notre stratégie de négociation est une ligne droite avec le rendement attendu comme pente. Nous pouvons le voir comme la courbe de consigne d'un automatisme, et le DD comme l'erreur. Si la correction est trop importante, le système entre en oscillation. En fait, la correction la plus appropriée devrait être une fonction PID de l'erreur qui satisfait le critère de Nyquist Critère de stabilité - Wikipedia, l'encyclopédie libre Si vous regardez le tableau ci-dessous, vous pouvez voir que votre MM est très instable et a tendance à osciller facilement , Et ceci peut être un état dangereux. Vous savez que si vous conduisez un peu drunky, si vous allez beaucoup à gauche, vous le corrigez soudain, mais trop tard et donc trop, donc vous allez maintenant trop à droite et ainsi de suite. Personne ne peut dire lequel des murs gauche ou droit vous frapperez. Cordialement à tous les deux Kenny Rogers: Igor, Il ya des gens en dehors de votre bulle qui ont un système qui est rentable sans aucun type de stratégie MM. Très probablement, il est très peu. Mais je suis sûr qu'il existe. Il ya trop de façons de peau un chat. MM n'est pas le seul jeu en ville. Je n'aurai plus que cette question, parce que c'est hors sujet et avant que nous le sachions, nous sommes embrouillés dans une discussion qui n'a rien à voir avec le sujet de Michel. Je suis pour l'approche scientiefic. Ce qui signifie qu'il ya des gens qui sont convaincus de l'existence d'un dieu ou des OVNIS ou des marsians ou le paranormal etc Tant que Dieu ne shacke ma main et ou un Marsian me tape sur le dos ou un OVNI terres dans mon jardin, Je, comme les scientifiques diront qu'ils n'existent pas. Sans offenser quiconque dit ou croit qu'ils existent. Il en va de même pour un système MÉCANIQUE de 100 avec un taux de frappe de plus de 50 et une victoire d'avg qui est plus gros qu'une perte d'avg. Tant que je n'en ai pas vu, je dis qu'il n'existe pas (le moment où il existerait, cela prouverait qu'on peut prédire les marchés). Si vous êtes sûr qu'il existe vous pouvez le montrer à moi et je suis plus alors disposé à l'examiner. Mais dire que vous êtes sûr sans aucune preuve est comme je l'ai dit pour moi de la même que quelqu'un dit qu'il est convinsed il a vu un marsian. Cordialement. IGoR PS. Dans ce lien, vous pouvez trouver les résultats de - 1500 systèmes sur 2006, 2007 et 2008. Vous ne trouverez pas un système avec au moins 50 métiers qui pourraient prouver le contraire de ce que je dis. IGoR: Après avoir étudié minutieusement votre feuille Excel, je l'ai améliorée et modifiée pour qu'elle corresponde plus à la réalité (pas la réalité mais un peu plus près). J'espère que vous êtes d'accord qu'il n'est pas utile de faire des tests qui représenteraient un résultat qui ne pourrait jamais se produire dans le commerce réel. 1er) Amélioration: Il ne peut accepter un MaxDD de 40. Je ne pense pas que quelqu'un en réalité serait le commerce jusqu'à son dernier ou 8364 monte en fumée. 2e) Amélioration: La façon dont je vois, c'est que vous avez comparé mes nombres et MM à d'autres systèmes. Le fait qu'il n'y ait aucun système dans le monde qui a un taux de 50 et un commerce gagnant avg qui est plus grand que le commerce perdant avg, j'ai ajusté les chiffres en conséquence. J'ai changé le commerce gagnant avg à la même que la moyenne. Perdre le commerce moins la propagation. Cela vient à avg. win 22pips et perte avg 24 pips. 3e) Amélioration: J'ai changé le taux de frappe en légèrement 50 ci-dessous. Votre hitrate est en fait l'inverse. Donc j'ai changé à 0,52 avec effectivement signifie un 48 hitrate positif. C'est encore assez généreux parce que le système standard sans règles MM a un taux de succès bien inférieur à 48. Conclusion: On n'a pas besoin d'une feuille de calcul ou quel que soit le type de calculatrice pour savoir qu'un système avec un hitrate NATUREL inférieur à 50 et un avg. Gagner qui est plus petit que le commerce gagnant avg échouera après une plus longue période de négociation. Avec ou sans compoundage. Cela est également à voir dans les résultats. On peut cliquer cent fois sur le bouton de l'appartement et la composition ne sera jamais à la fin. Les 2 MM seulement qui montrent quelques bénéfices sont la martingale et mon plan de recorvery MM. Mais comme je l'ai dit dans mon précédent affichage de cette feuille de calcul prend continous la même avg. Victoire et perte avg dans ses calculs. La sorcière n'est clairement pas le cas avec notre système. C'est ce que j'ai expliqué déjà à Simba dans le contact de courrier avec l'autre au cours des 2 dernières semaines que l'on ne peut pas mettre en aucune façon nos numéros techniques dans un calcul aléatoire. Comme indiqué dans ma feuille de calcul il ya plus alors une différence significative entre les pertes et les bénéfices au-dessus de 25pips. Donc, ne regardant que le ratio de winlos et avg le taux de succès n'est pas la façon de vérifier un système, mais important, c'est que je suis d'accord pour les 100 pleins que je n'utiliserais jamais mon plan de récupération MM sur tout type de système. Je ne m'utiliserais jamais mon MM sur juste un système suivant de tendance normale ou sur n'importe quel système que j'ai développé au cours des 13 dernières années à l'exception du système super-safeQ-patern. Il est donc à douter de la qualité de mon MM est pour la communauté commerçante en général. Nos postes ont été traversés. Le code de la feuille est ouvert, vous pouvez faire ce que vous vous sentez intéressant avec elle. Mais mon objectif est de comparer différents MM sur la même stratégie, donc je ne vois pas le point d'avoir une configuration de stratégie spéciale pour votre MM et une autre pour les autres. Bien sûr, les paramètres d'entrée (les cellules vertes) sont là pour que chacun puisse saisir les paramètres de sa propre stratégie pour essayer de trouver le MM le plus approprié. Ils sont faits spécialement pour cela. De toute façon, je suis heureux si cela semble utile pour vous, mais nous pouvons oublier votre système, ce fil serait à peu près MM, pas les stratégies de trading eux-mêmes. Oui, c'est très intéressant de voir que votre MM récupérer beaucoup plus que les pertes, et j'ai une idée sur. Essayer de récupérer les pertes signifie pour tout système que la taille de pari augmente avec le DD il n'y a pas d'autre façon et c'est notre hypothèse (contrairement à la composition qui ne tente pas de récupérer les pertes). Donc, Bet F (DD), et nous cherchons la meilleure fonction F (). Vous aurez besoin de m'aider sur celui-ci. Pouvez-vous expliquer en mots ce que votre idée est pour ce comportement. Parce que le bénéfice par transaction unique n'a rien à voir avec le montant des contrats que nous prenons ou l'augmentation de betsize avec le DD. Si nous sommes en plus de contrats, il n'y a pas de règles qui changent soudainement. Il est clair dans la feuille de calcul qu'il n'y a pas de métiers perdants un pip plus alors 40. Mais il ya beaucoup de métiers qui sont bien au-dessus de 40. Même autant que 69pips. Dans un nouveau graphique j'ai fait (l'image ci-dessous) vous pouvez voir le résultat total de tous les métiers qui gagnent plus de 25pips mais sans aucun MM impliqué. La petite courbe perdue montre le résultat des métiers perdants plus de 25pips mais encore sans aucun MM impliqué. Cordialement. IGoR Vous aurez besoin de m'aider sur celui-ci. Pouvez-vous expliquer en mots ce que votre idée est pour ce comportement. Parce que le bénéfice par transaction unique n'a rien à voir avec le montant des contrats que nous prenons ou l'augmentation de betsize avec le DD. Si nous sommes dans plus de contrats, il n'y a pas de règles qui changent soudainement. Il est clair dans la feuille de calcul qu'il n'y a pas de métiers perdants un pip plus alors 40. Mais il ya beaucoup de métiers qui sont bien au-dessus de 40. Même autant que 69pips. Dans un nouveau graphique j'ai fait (l'image ci-dessous) vous pouvez voir le résultat total de tous les métiers qui gagnent plus de 25pips mais sans aucun MM impliqué. La petite courbe perdue montre le résultat des métiers perdants plus de 25pips mais encore sans aucun MM impliqué. Cordialement. IGoR Il s'agit toujours de votre stratégie, qui n'est pas vraiment le but de ce thread. A partir de votre SpreadSheet - SS-Q-patern. xls affiché quelques messages ci-dessus, la feuille pas de filtre, colonne C, si nous regardons les métiers (de C2 à C422) nous avons: Comte des métiers gagnants: 185 Pips des métiers gagnants: 4443 Compte des métiers perdants: 234 Pips des métiers perdants: -4128 La façon dont je compte est la suivante: Total des métiers 185234 419 Probabilité de victoire 185419 0.4415 Probabilité de perte 234419 0.5585 Victoire moyenne 4443185 24 pips Perte moyenne 4128234 17.6 pips retour attendu (Ou le ratio RR si vous préférez) 240.4415 17.60.5585 10.596 9.8296 1.078 Donc, la stratégie nue est très proche d'un aléatoire. Je ne peux pas dire autre chose que le concept de hitrate n'a aucun sens pour moi. Maintenant, pourquoi faites-vous des pertes plus petites et des victoires moins grosses, je ne sais pas parce que je ne négocie pas cette stratégie moi-même, peut-être quelque chose à voir avec la propagation et le fait que les cartes sont basée Bid ou l'instinct de fermer les perdants un petit peu plus vite. Maintenant, pourquoi faites-vous des pertes plus petites et des victoires moins grosses, je ne sais pas parce que je ne négocie pas cette stratégie moi-même, peut-être quelque chose à voir avec la propagation et le fait que les cartes sont basée Bid ou l'instinct de fermer les perdants un petit peu plus vite. Beaucoup plus de victoires. Et pas d'instinct parce que c'est un système 100 mécanique. Et ce fait basé sur l'enchère et la propagation compte autant pour les métiers à long que pour les métiers à court. Autant pour les métiers gagnants que les métiers perdants. Mais oublier parce que ce n'est pas ce que votre sujet est d'environ. J'ai pensé que vous avez expliqué dans cette annonce précédente la raison pour laquelle j'ai beaucoup plus gros gagne puis des pertes plus importantes. Mais je dois avoir mal compris votre. Cordialement. iGoRForex Trading Strategy Nick8217s Forex Price Action Strategy Welcome to the latest edition of my Forex trading strategy. Ma stratégie de trading Forex est entièrement basée sur l'action de prix, pas d'indicateurs, pas de techniques confuses, juste prix pur. J'ai développé, peaufiné et amélioré ma stratégie d'action de prix depuis 2005. Cette stratégie de trading est de dix ans dans le fait qu'il a survécu aux changements majeurs dans les conditions du marché, les périodes de volatilité élevée, les périodes de faible volatilité et tout ce que le marché Forex a jeté à il. Et c'est la beauté de négocier une stratégie d'action de prix 8230 8230 Les stratégies basées sur l'indicateur sont verrouillées aux conditions du marché pour lesquelles elles ont été créées. L'action de prix est fluide, elle s'adapte facilement à des conditions changeantes, à des paires différentes, à des délais différents et même à des commerçants différents. Plus important encore, l'action de prix vous permet de garder votre négociation simple. Maintenir votre négociation simple Le principe clé de ma stratégie de trading Forex est de continuer à négocier simple. Je suis contre plus compliquer le commerce. Parce que plus votre stratégie est simple, plus vous serez efficace en tant que commerçant. Un des objectifs principaux de ma stratégie d'action de prix est de garder mes graphiques propres. La seule chose que je place sur mes cartes sont les zones de soutien et de résistance. J'utilise ces zones de soutien et de résistance en conjonction avec l'analyse au chandelier au commerce Forex. Emballer mes graphiques pleins d'indicateurs rendrait impossible pour moi de lire l'action de prix. Trading sans indicateurs fait ma stratégie de trading Forex simple, sans stress et très efficace. Qu'est-ce qu'un tableau propre de Forex ressemble à Here8217s une image de mon diagramme 4hr EURUSD. Ma stratégie de trading propre et simple Forex Ce graphique est clair et facile à comprendre, il n'y a rien qui vous distrait du prix de lecture. C'est pourquoi j'aime ma stratégie de trading Forex. Certaines stratégies de négociation sont un désordre absolu d'indicateurs. Vérifiez l'image ci-dessous, certaines personnes effectivement le commerce comme ça Un indicateur désordonné basée sur la stratégie Forex Pourquoi voudriez-vous le commerce comme ceci Indicateurs nécessaires pour cette stratégie de négociation Donc, pour le commerce de ma stratégie de trading Forex Je n'utilise pas d'indicateurs. Je généralement don8217t comme utiliser les indicateurs Forex, comme je trouve les données sans valeur, car ils retardent le prix actuel. Si vous voulez être dans le moment et prendre des métiers basés sur ce qui se passe en ce moment maintenant, alors vous devez baser les opérations sur l'action de prix actuelle. Quels paires de devises pouvez-vous échanger avec succès à l'aide de l'action de prix Forex Ma stratégie de trading Forex fonctionnera sur n'importe quelle paire de devises, qui est libre flottante et régulièrement échangés. C'est parce que ma méthode est basée sur Price Action. Cela signifie que vous pouvez utiliser cette stratégie de négociation pour échanger avec succès toute paire de devises que vous trouvez sur votre plateforme de trading Forex. Cela étant dit, je préfère personnellement se concentrer sur quelques paires de devises à un moment donné. Je trouve cela trop distrayant pour essayer de garder trace de trop de paires à la fois. Je négocie principalement l'EURUSD, USDCAD et AUDUSD. Je négocie généralement ces paires de devises car ils sont les plus prévisibles et leur mouvement est plus lisse. Vous ne trouverez pas de sauts aléatoires à moins qu'il y ait eu des nouvelles très inattendues, ce qui est assez rare. Si vous préférez négocier une session particulière de Forex telle que la session de Londres, de New York et d'Asie alors choisissez les paires principales de devise qui sont actives à ces périodes. Prix ​​Action Trading fonctionne mieux sur des cadres plus longs Depuis ce Forex Trading System est basé sur l'action de prix, vous pouvez échanger toute période de temps d'une heure et au-dessus. Je me concentre principalement sur les graphiques d'une heure, de quatre heures et de jours. Ce sont constamment les plus rentables, car les modèles sont plus faciles à repérer et conduire à des profits plus constants. Types d'analyse des actions de prix Principalement, j'utilise deux formes d'analyse de l'action prix: les lignes de soutien et de résistance. Analyse chandelier. Comment entrer des métiers en utilisant ma stratégie de trading Forex En raison de l'incertitude économique récente et les pays perdent leurs cotes de crédit, etc, les devises aren8217t trading comme ils le feraient normalement. Cela m'a conduit à des reprises commerciales exclusivement. Je recherche des configurations d'inversion fortes se formant sur mes zones de soutien et de résistance. Une fois un modèle de formes, qui indique un renversement, j'ai mis en place un prix déclencheur et entrer dans le commerce. Je prends plusieurs métiers chaque semaine et la moyenne au moins un taux de 80 victoires. Stratégie de négociation Cibles et cibles d'arrêt: Mes cibles sont en moyenne 80 pips. Arrêts: Mes arrêts sont en moyenne 40 pips. Ces cibles et arrêts diffèrent selon les conditions du marché. J'autorise habituellement l'action de prix pour déterminer ma cible et m'arrêter. Cela signifie que je vais lire les bougies et mis mon arrêt basé sur les hauts et les bas récents. Un endroit commun pour un arrêt sera au-dessus ou en dessous de la plus récente haute ou basse. Comment ajuster la stratégie de négociation autour des communiqués de presse J'utilise le calendrier Forex de forexfactory pour garder une trace des données économiques. Statistiquement, j'ai constaté que je n'ai pas besoin d'éviter de négociation lors des communiqués de presse à impact élevé. En fait, par le biais de la plupart des communiqués de presse, je finis par faire plus de profit8230 8230 Pourquoi est-ce Les banques et autres grandes institutions commerciales payer des millions pour les analystes et les flux de données, ce qui leur permet de faire des suppositions sur les prochaines données économiques communiqués. Ces hypothèses sont prises en compte dans le prix avant que les données ne soient diffusées. Si un commerce mis en place forme avant une importante publication de données économiques, il peut être un signe que les grandes institutions sont se positionner pour la libération. Si l'action de prix vous dit de court, il ya habituellement une raison Les seules nouvelles que j'évitent sont les nouvelles imprévisibles ou les nouvelles d'impact très élevé, voici une liste rapide: Discours des dirigeants des banques centrales ou des politiciens. Annonces de taux d'intérêt ou tout ce qui est directement lié aux taux d'intérêt. NFP rapport, le nom a changé il ya quelque temps à la 8220Non-ferme emploi change8221 rapport .. Vous devriez également surveiller les importantes réunions politiques comme le G7 et G8 sommets. Le récent sommet du G7 en juin 2015 a causé beaucoup de mouvements imprévisibles dans l'euro. Pour la plupart, les nouvelles peuvent être ignorées en toute sécurité. La seule chose que je ne fais pas est d'entrer dans un métier qui est déclenché par un communiqué de presse. Les mouvements basés sur des nouvelles tendent à retracer rapidement, donc si j'ai un déclencheur d'entrée, je le retire avant toute communiqué de presse majeur. Comme vous pouvez le voir, ma stratégie de trading Forex est simple et vous permettra de faire des pépins dans toutes les conditions du marché, avec presque n'importe quelle paire de devises Forex.