Forex Swap Meaning

Les bases des swaps Forex Mise à jour: 20 avril 2016 à 9h41 Dans le marché des changes. Un swap de devises est une opération de change en deux ou deux parties utilisée pour changer ou échanger la date de valeur d'une position de change à une autre date, souvent plus loin dans le futur. Lisez une explication plus brève du swap de devises. En outre, le terme swap de change peut se référer au montant de pips ou points de swap que les traders ajoutent ou soustraient de la date de valeur initiale le taux de change, souvent le taux au comptant, pour obtenir le taux de change à terme lors de la tarification d'une transaction de swap de change. Comment fonctionne une opération de swap Forex Dans la première étape d'une transaction de swap Forex, une certaine quantité d'une devise est achetée ou vendue par rapport à une autre devise à un taux convenu à une date initiale. C'est ce qu'on appelle souvent la date rapprochée car c'est habituellement la première date à arriver par rapport à la date courante. Dans la deuxième étape, la même quantité de monnaie est alors simultanément vendue ou achetée par rapport à l'autre devise à un deuxième taux convenu sur une autre date de valeur, souvent appelée la date de loin. Cette opération de swap de devises entraîne effectivement une exposition nette (ou très faible) au taux spot, puisque même si la première étape ouvre un risque de marché au comptant, la seconde étape du swap la ferme immédiatement. Les points de swap Forex et le coût de transport Les points de swap de change à une date de valeur particulière sera déterminée mathématiquement à partir du coût global impliqué lorsque vous prêter une monnaie et d'emprunter un autre pendant la période s'étendant de la date au comptant jusqu'à la date de valeur. Cela est parfois appelé le coût du carry ou simplement le carry et sera converti en pips de la monnaie afin d'être ajouté ou soustrait du taux au comptant. Le report peut être calculé à partir du nombre de jours entre le jour et le jour, plus les taux du dépôt interbancaire en vigueur pour les deux devises à la date de valeur à terme. En général, le carry sera positif pour la partie qui vend la devise à taux d'intérêt plus élevé en avant et négative pour la partie qui achète la devise à taux d'intérêt plus élevé en avant. Pourquoi les swaps de devises sont utilisés? Un swap de change sera souvent utilisé quand un commerçant ou une couverture doit rouler une position existante ouverte de forex à une date future pour éviter ou retarder la livraison requise sur le contrat. Néanmoins, un échange de forex peut également être utilisé pour rapprocher la date de livraison. À titre d'exemple, les traders forex exécuteront souvent des renversements, plus connus techniquement sous le nom de swaps tomnext, pour étendre la date de valeur de ce qui était auparavant une position spot entrée un jour plus tôt à la date de valeur spot actuelle. Certains courtiers de forex au détail (liste supérieure des courtiers de confiance) effectuera même ces renversements automatiquement pour leurs clients sur les positions ouvertes après 5 h HNE. D'autre part, une société pourrait souhaiter utiliser un swap de change à des fins de couverture si elles ont constaté que un flux de trésorerie anticipé de la monnaie, qui avait déjà été protégé par un contrat à terme ferme, allait être retardé d'un mois supplémentaire. Dans ce cas, ils pourraient tout simplement rouler leur contrat de contrat à terme ferme existant sur un mois. Ils le feraient en acceptant un swap de forex dans lequel ils ont fermé le contrat existant près de la date, puis a ouvert un nouveau pour la date désirée un mois plus loin. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré d'effet de levier peut travailler contre vous ainsi que pour you. Currency Swap RUPTURE Devise Swap Un échange de devises peut être fait de plusieurs façons. S'il ya un échange complet de capital au moment de l'opération, l'échange est annulé à la date d'échéance. Les swaps de devises sont négociables pendant au moins 10 ans, ce qui en fait une méthode très flexible de change. Les taux d'intérêt peuvent être fixes ou flottants. Contexte Les swaps de devises ont été initialement effectués pour contourner les contrôles des changes. Comme la plupart des économies développées ont éliminé les contrôles, elles sont effectuées le plus souvent pour couvrir les investissements à long terme et pour modifier l'exposition aux taux d'intérêt des deux parties. Le prix est généralement exprimé en LIBOR plus ou moins un certain nombre de points, en fonction des courbes de taux d'intérêt à la création et du risque de crédit des deux parties. Échange de capital Dans un swap de devises, les parties conviennent à l'avance s'ils échangent ou non les montants en principal des deux monnaies au début de la transaction. Les deux montants en principal créent un taux de change implicite. Par exemple, si un swap implique un échange de 10 millions contre 12,5 millions, cela crée un taux de change EURUSD implicite de 1,25. À l'échéance, les mêmes deux montants en principal doivent être échangés, ce qui crée un risque de change puisque le marché peut être passé de 1,25 au cours des années intermédiaires. De nombreux swaps utilisent simplement des montants notionnels de capital. Ce qui signifie que les montants en principal sont utilisés pour calculer les intérêts dus et payables à chaque période, mais qui ne sont pas échangés. Échange de taux d'intérêt Il existe trois variations sur l'échange des taux d'intérêt: taux fixe à taux fixe taux variable à taux variable ou taux fixe à taux variable. Cela signifie que dans un swap entre euros et dollars, une partie qui a une obligation initiale de payer un taux d'intérêt fixe sur un prêt en euros peut échanger cela pour un taux d'intérêt fixe en dollars ou pour un taux variable en dollars. Alternativement, une partie dont le prêt en euros est à un taux d'intérêt variable peut échanger ce soit pour un taux flottant ou un taux fixe en dollars. Un échange de deux taux flottants est parfois appelé un swap de base. Les paiements de taux d'intérêt sont généralement calculés trimestriellement et échangés semestriellement, bien que les swaps puissent être structurés selon les besoins. Les paiements d'intérêts ne sont généralement pas nettes parce qu'ils sont dans différentes devises. Expérience le Difference Live Account Ouvrir un compte de trading en direct Compte de démonstration Essayez un compte de trading de démonstration Compte en direct Ouvrez un compte de trading en direct Compte de démonstration Essayez un compte de trading de démonstration Swaps Forex Le taux est défini comme un intérêt de nuit ou de roulement (qui est gagné ou payé) pour tenir des positions pendant la nuit dans des opérations de change. Qu'est-ce qu'un taux de swap? Une charge de swap est déterminée en fonction des taux d'intérêt des pays impliqués dans chaque paire de devises et si le poste est court ou long. Dans n'importe quelle paire de devises, les intérêts sont payés sur la devise vendue et reçue sur la devise achetée. Les frais d'échange sont publiés chaque semaine par les institutions financières avec lesquelles nous travaillons et sont calculés en fonction de l'analyse de la gestion des risques et des conditions du marché. Chaque paire de devises a sa propre charge de swap et est mesurée sur une taille standard de 1,0 lot (100 000 unités de base). Les taux d'échange indiqués ci-dessous sont indicatifs et peuvent changer en fonction de la volatilité du marché. Pepperstone Swap Rates Pour les derniers Swap taux s'il vous plaît voir le Pepperstone MT4 Trading Platform. Pour afficher les taux, sélectionnez: Afficher gt Market Watch Cliquez ensuite sur le Market Watch et sélectionnez Symbols Choisissez ensuite la paire de devises que vous souhaitez vérifier et sélectionnez Properties. Avertissement sur les risques: La négociation à levier sur le marché des changes, des dérivés, des métaux précieux, des CFD ou d'autres produits hors bourse sur la marge comporte un risque élevé pour votre capital. Trading n'est pas adapté à tout le monde et peut entraîner des pertes supérieures à vos dépôts. Vous ne devez échanger avec l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures et les lois fiscales peuvent être modifiées. Pepperstone n'est pas un conseiller financier et tous les services sont fournis sur une base d'exécution seulement. Veuillez tenir compte de notre déclaration de renseignements sur les risques et de la documentation juridique et veiller à ce que vous compreniez parfaitement les risques liés à votre situation personnelle avant de décider d'acquérir nos services. Nous vous encourageons à demander des conseils indépendants si nécessaire. Pepperstone est le nom commercial de Pepperstone Group Limited et Pepperstone Limited. Pepperstone Group Limited est autorisé et réglementé par ASIC (AFSL 414530). Siège social: 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC. ACN 147 055 703. Veuillez consulter notre PDS et FSG ici. Pepperstone Limited est une société à responsabilité limitée enregistrée en Angleterre au Pays de Galles et est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (N ° 664312). Siège social: No.1 Royal Exchange Avenue, Londres EC3V 3LT, ROYAUME - UNI. Entreprise numéro 08965105. Nous utilisons des mécanismes de suivi, tels que les cookies, pour rendre nos sites Web faciles à utiliser et de personnaliser votre expérience avec nous. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour vous identifier personnellement. En visitant notre site Web, vous consentez à notre utilisation des cookies conformément à notre Politique sur les cookies. 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